我国通货膨胀和股票实际收益率关系的实证分析

• 作者: 万红 王红满
• 来源期刊: 现代经济：现代物业下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 通货膨胀 股票实际收益率 协整 VAR模型
• 年，卷（期）: xdwyzxk_2008,（B07）
• 页码范围: 54-55
• 页数: 2页
• 分类号: F830.91

摘要

本文利用协整关系、VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法，采用了1999年1月至2007年9月的月度数据，实证分析了通货膨胀和股票实际收益率之间的关系，得出通货膨胀时股票实际收益率的影响很弱，可以忽略不计。股票实际收益率时通货膨胀的影响是负的。经济增长与股票实际市场收益率是相背离的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王红满		1	0	0.0	0.0
2	万红		1	0	0.0	0.0