我国银行间同业拆借利率的非线性分析

• 作者: 唐奎 李华
• 来源期刊: 重庆工学院学报（社会科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 相空间重构 R/S分析 银行间同业拆借市场 赫斯特指数
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 44-45
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 1969字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425.2008.04.013

摘要

运用R/S方法研究中国银行间同业拆借利率序列得出中国银行间同业拆借利率序列不服从对数高斯分布;中国银行间同业拆借市场不是一个有效的市场,其收益率序列均为服从分形概率分布的持久性时间序列,它们遵循有偏随机游动,市场表现出一定的趋势行为;中国银行间同业拆借利率序列的赫斯特指数H为0.68.也就是中国银行间同业拆借市场呈现出长期记忆等非线性的混沌特征.最后,对中国银行间同业拆借利率时间序列进行相空间重构,并计算出其关联维数.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李华		7	114	3.0	7.0
2	唐奎	重庆工学院数理学院	1	2	1.0	1.0