市场有效性假定的收益检验与波动性检验方法综述

• 作者: 赵鹏举
• 来源期刊: 现代经济：现代物业下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 市场有效性假定 收益检验 随机游走 波动性检验 方差边界
• 年，卷（期）: 2008,（10）
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91

摘要

介绍了市场有效性假定的游程检验，DF检验以及方差比检验的方法和相关实证研究的结果，与以上基于股票市场收益的市场有效性检验相对应，对市场有效性假定的波动性检验方法以及实证结果进行了述评。市场有效性的收益检验大多支持市场有效性假定．而同时波动性检验却反对市场有效性假定。波动性检验和收益检验结果的矛盾表明市场有效性假定的研究方法和思路还需要进一步的发展。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵鹏举	中原工学院经济管理学院	10	41	3.0	6.0