基于MCMC模拟的相关系数平稳序列模型及其应用

• 作者: XIONG Bing-zhong 李卫国
• 来源期刊: 系统仿真学报
• 学科: 工学
• 关键词: 相关系数平稳序列 MCMC模拟 贝叶斯估计 Gibbs抽样算法 电网负荷
• 年，卷（期）: 2008,（14）
• 所属期刊栏目: 仿真建模与仿真算法及数值仿真
• 页码范围: 3648-3651,3655
• 页数: 5页
• 分类号: O212|TP391
• 字数: 4769字
• 语种: 中文

摘要

提出了基于MCMC方法来估计相关系数平稳序列模型的参数;给出基于贝叶斯分布的相关系数平稳序列模型参数的算法;在无信息先验分布下,模拟证明了用此方法估计相关系数平稳序列模型参数的优良效果.最后对实际的广西电网-月负荷数据,分别用基于相关系数平稳序列模型的MCMC方法和极大似然估计法以及基于经典的ARMA模型建模,结果表明采用MCMC方法得到的模型给出的预测是最好的.