商业银行操作风险度量模型的比较与分析

• 作者: 沈怡斐
• 来源期刊: 金融论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 操作风险 操作风险资本 收入模型 基本指标法 支出模型
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 32-36
• 页数: 5页
• 分类号: F8
• 语种: 中文

摘要

本文着眼于商业银行操作风险度量模型中的三种自上而下的度量方法:收入模型、基本指标法和支出模型,分别运用上海浦东发展银行、深圳发展银行和中国民生银行2002年第1季度至2007年第2季度的数据进行实证分析.经过实证研究发现,三家银行的操作风险收入模型比较符合中国国情.三种不同方法计算得到的操作风险资本有比较大的区别,但是都远远小于银行操作风险损失的大小,其中,收入模型所要求的风险资本最大,基本指标法所要求的次之,支出模型所要求的最小.由此可见,操作风险度量模型在我国的适用程度仍然不高.

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