带有固定效应且n和T都很大的动态面板模型的诊断检验

• 作者: 吴鑑洪
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: 诊断检验 动态面板数据模型 固定效应 面板数据
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 266-274
• 页数: 9页
• 分类号: O212
• 字数: 6757字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2009.03.003

摘要

研究了动态面板数据模型的诊断检验问题.对于带有固定个体效应且n和T都很大的的动态面板数据模型,通过残差的一阶差分构造了一个人工自回归模型,并基于该自回归模型系数的最小二乘估计构造了一个检验统计量检验模型的充分性.研究表明在一定的假设条件下,该检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.模拟实验结果表明该检验表现很好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴鑑洪	浙江工商大学统计与数学学院	11	48	4.0	6.0