基于小波和多重分形的金融时间序列聚类

• 作者: 钟维年 陈燕玲 高清维
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 工学
• 关键词: 序列 波动 趋势项 多重分形 股票价格
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 58-61
• 页数: 4页
• 分类号: TP274|F830
• 语种: 中文

摘要

为研究时间序列波动特征及其聚类,定义了反映序列波动特征的概率测度并考虑长期趋势项对时间序列多重分形分析的影响,采用小波分解与重构的方法去除低阶项,得到消除趋势项后的序列.比较消除趋势项前后序列的多重分形谱,结果显示多重分形谱的形状在消除趋势项后更加趋于钟形.由于多重分形谱可以定量表征序列的波动特征,将此方法应用于上海市场股票价格序列的波动特征分析,结果显示,消除趋势项后的上海市场股票价格序列的多重分形谱用于其波动特征的聚类具有更合理的物理意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高清维		54	723	14.0	26.0
2	陈燕玲		17	259	8.0	16.0
3	钟维年		6	7	2.0	2.0