基于谱分析下的时间序列的平稳性检验

• 作者: 唐诚 陶敏
• 来源期刊: 南京邮电大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 时间序列 平稳性检验 周期图 谱分析 方差分析
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 31-34
• 页数: 4页
• 分类号: O212.3
• 字数: 3593字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5439.2009.02.007

摘要

将时间序列分为S个子序列片断,用周期图方法估计时间序列的谱密度,在此基础上用3σ原理和两因素方差分析比较各子序列的异同,用以分别检验时间序列的均值函数和协方差函数的平稳性.较其它方法避免了复杂的计算,同时给出了检验统计量和判别准则,克服了人为主观因素的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐诚	南京邮电大学理学院	4	11	1.0	3.0
2	陶敏	南京邮电大学理学院	7	19	2.0	4.0