非对称ARCH模型在我国沪市A股中的应用

• 作者: 余俊 朱开永 陈兴
• 来源期刊: 徐州工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: ARCH类模型 非对称性 EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 72-77
• 页数: 6页
• 分类号: F224
• 字数: 2809字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-358X.2009.04.016

摘要

利用ARCH类模型适用于具有群集性和方差时变性的特点,对上证综合指数收益率的波动进行实证研究,结果显示收益率的波动存在显著的条件异方差性和波动过程的非对称性,分析结果表明EGARCH(2,2)模型可以很好地描述上证综合指数的市场波状况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱开永	中国矿业大学理学院	14	99	6.0	9.0
2	余俊	中国矿业大学理学院	7	10	3.0	3.0
3	陈兴	中国矿业大学管理学院	5	16	3.0	3.0