基于小波变换的多重分形谱研究及实证分析

• 作者: 彭松 朱良燕 毛军军 程蓉
• 来源期刊: 合肥学院学报：自然科学版
• 学科: 地球科学
• 关键词: 期货时间序列 多重分形谱 配分函数 小波变换
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 40-43
• 页数: 4页
• 分类号: N93

摘要

为了探索期货市场中的非线性特征，选用大连和芝加哥期货市场中黄豆期货价格时间序列，借助配分函数分布图判定期货时间序列存在多重分形特征，并在此基础上利用多重分形谱对期货时序描述多重分形特征．结果表明，与芝加哥期货市场相比，大连期货市场的多重分形强度更大，风险更大．然后对时间序列进行小波变换，将处理后的时间序列的多重分形强度与原始序列进行比较，发现多重分形特征与时间序列中的噪声及长程相关性有关．