关于一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型的研究

• 作者: 杨鹏 林祥
• 来源期刊: 重庆文理学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 多重门限分红策略 指数型积分方程 破产概率 破产前盈余分布 破产时赤字分布
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5

摘要

研究了一类带有多重门限分红策略的泊松风险模型，得到了Gerber—Shiu平均折现罚金函数Φ（u；b）满足的逐段积分微分方程和逐段指数型积分方程，并运用Laplace变换法给出了Gerber—Shiu平均折现罚金函数Φ（u；b）的显示解；进一步运用平均折现罚金函数Φ（u；b）的显示解给出了破产概率、破产前的盈余分布、破产时赤字分布的显示表达．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林祥	中南大学数学科学与计算技术学院	33	194	8.0	13.0
2	杨鹏	中南大学数学科学与计算技术学院	21	127	6.0	10.0