倾向性分析用于金融市场波动率的研究

• 作者: 李楠 李欣丽 梁循 王超
• 来源期刊: 中文信息学报
• 学科: 工学
• 关键词: 计算机应用 中文信息处理 文本倾向性 SVM 金融预测
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 95-99
• 页数: 5页
• 分类号: TP391
• 字数: 4774字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-0077.2009.01.015

摘要

互联网金融信息对于金融市场的影响在当代已经越来越不可忽视.面对海量的信息,其中大部分为非结构化的文本数据,该论文结合目前已有的文本倾向性算法,把信息的褒贬值作为外部变量加入到针对股价波动率建立的时间序列模型中去,对金融市场的股价波动率进行预测.实验揭示出金融市场波动率与互联网上金融新闻的相关性,并且提出了一种有效的股市预测方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王超	北京大学计算机科学技术研究所	173	1844	22.0	37.0
2	李楠	北京大学计算机科学技术研究所	162	1000	18.0	26.0
3	李欣丽	北京大学计算机科学技术研究所	1	23	1.0	1.0
4	梁循	北京大学计算机科学技术研究所	17	227	7.0	15.0