高频金融数据下二阶波动率阵的估计

• 作者: 何龙仿 杜雪樵
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 高频金融数据 市场微观结构噪音 已实现波动率阵
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 604-608
• 页数: 5页
• 分类号: O212.7
• 字数: 3646字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.04.041

摘要

文章针对高频金融数据波动率研究领域中出现的微观结构噪音和跳过程的双重影响问题,在对高频金融数据下单个资产跳-扩散定价过程中波动率研究的基础上,对资产定价过程中的跳和微观结构噪音分别进行考虑,得出了高频金融数据下2个资产跳-扩散定价过程中的二阶波动率阵的估计和其收敛速度,扩大了现有文献中相应的研究结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学数学系	55	492	14.0	19.0
2	何龙仿	合肥工业大学数学系	1	0	0.0	0.0