金融风险度量的VAR方法综述

• 来源期刊: 市场周刊(理论研究)
• 学科: 经济
• 关键词: 风险 VAR(风险价值) 应用成果
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 100-102
• 页数: 3页
• 分类号: F830.4|F224
• 语种: 中文

摘要

VaR方法逐渐成了度量金融风险的主流方法,越来越多的金融机构采用VaR测量市场风险,使用VaR作为风险限额,监管当局也在使用VaR确定风险资本金等等.该文对VaR理论方法产生的背景,VaR理论在国内外的研究情况进行了综述.对VaR的各种应用作一介绍,并对VaR的进一步应用作了展望.