卡尔曼滤波在非寿险未决赔款准备金估算中的应用

• 作者: 陈睿 陈迪红
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 未决赔款准备金 状态空间 卡尔曼滤波
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 77-81
• 页数: 5页
• 分类号: F840
• 语种: 中文

摘要

在历史数据缺乏和数据质量较低的情况下,非寿险公司应用传统的准备金估计方法常存在估计精度不高的问题.本文通过状态空间来描述非寿险赔付过程,应用卡尔曼滤波来估计状态空间的转换参数,并分别预测损失频率和损失程度从而动态地估计未决赔款准备金.实证分析表明,在历史数据较少争存在错误数据的情况下,本方法对改善未决赔款准备金的估计是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪红		48	487	12.0	20.0
2	陈睿		3	16	2.0	3.0