GARCH(1,1)模型参数的多变点检验

• 作者: 孙小军 李艳平 杨文杰
• 来源期刊: 宁夏大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: GARCH(1 1)模型 残差分布 Brown桥 残量累积和
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 314-317,335
• 页数: 5页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3962字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-2328.2009.04.003

摘要

研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验.在上述过程中同时得到变点个数与位置的估计,并且证明了变点个数估计的一致性.数值模拟表明文中的方法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李艳平	陕西师范大学数学与信息科学学院	41	109	6.0	7.0
2	孙小军	宝鸡文理学院数学系	57	242	9.0	11.0
3	杨文杰	陕西科技大学理学院	12	21	3.0	4.0