GARCH(1,1)模型多变点的SupF检验

• 作者: 吕会琴 赵文芝 赵蕊
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: GARCH(1,1)模型 ARMA(1,1)模型 多变点检验 SupF检验 极限分布
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 63-68
• 页数: 6页
• 分类号: O212.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.13338/j.issn.1006-8341.2017.01.011

摘要

为研究GARCH(1,1)模型的多变点检验问题,将GARCH(1,1)模型的多变点检验问题转化为ARMA(1,1)模型的多变点检验问题,给出SupF检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对GARCH(1,1)模型的多变点问题进行数值模拟.模拟结果表明了SupF检验的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵文芝	西安工程大学理学院	29	61	4.0	6.0
2	吕会琴	西安工程大学理学院	5	9	2.0	2.0
3	赵蕊	西安工程大学理学院	3	4	1.0	1.0