基于混沌时序的WTI价格系统预测

• 作者: 陈斌 高雷阜
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 混沌时间序列 WTI价格 相空间重构
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 基础科学
• 页码范围: 1029-1032
• 页数: 4页
• 分类号: TD313
• 字数: 3248字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2009.06.044

摘要

针对现代金融理论在描述价格波动行为时和真实市场之间存在着一定的差距问题,为运用混沌时间序列的方法来提取价格序列中蕴含着的动力学信息,并应用到实际预测,采用改进C-C算法消除在求解时间延迟时出现的矛盾,并且在计算Lyapunov这一重要系统特征量的过程中,结合R/S分析的方法,对小数据量法进行改进,用于WTI价格系统的预测.结果表明:该方法与传统方法相比,混沌时间序列预测的精度和可信度得到了提高,在经济预测方面有一定的理论价值和良好的应用前景.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高雷阜	辽宁工程技术大学数学与系统科学研究所	119	728	13.0	22.0
2	陈斌	辽宁工程技术大学数学与系统科学研究所	1	1	1.0	1.0