相空间中金融数据近似熵和信息熵的计算

• 作者: 杨耀辉
• 来源期刊: 重庆科技学院学报(自然科学版)
• 学科: 物理学
• 关键词: 收益时间序列 近似熵 信息熵
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 154-156
• 页数: 3页
• 分类号: O411:F830.9
• 字数: 2779字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1980.2009.02.050

摘要

将处理脑电波近似熵和信息熵的方法应用于对股票市场的收益时间序列的处理,并得到了一些全球主要股票指数的相关特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨耀辉		8	15	2.0	3.0