方差衍生产品定价与控制变量蒙特卡罗方法

• 作者: 周晶 徐承龙 马俊美
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 金融衍生产品 方差互换 随机波动率 蒙特卡罗方法 控制变量
• 年，卷（期）: 2009,（12）
• 所属期刊栏目: 经济与管理科学
• 页码范围: 1700-1705
• 页数: 6页
• 分类号: F830.9
• 字数: 5718字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2009.12.026

摘要

建立了方差互换金融衍生产品的定价模型,基于控制变量技巧,对随机波动率情形下的一类方差互换产品的定价问题,提出了一种有效的蒙特卡罗计算方法.通过进一步的理论分析和高效率控制变量的选取,大大减小了模拟误差,提高了计算效率.最后,对数值结果进行了分析,并考察了影响方差互换产品价格的因素.该计算方法可为其他方差互换衍生产品,如Corridor方差互换、Gamma方差互换和Conditional方差互换等产品以及其他多因子模型假设下的衍生产品定价提供有效思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周晶	同济大学数学系	6	60	4.0	6.0
2	马俊美	同济大学数学系	3	21	2.0	3.0