人民币汇率与我国股指的关系研究——基于ARCH类模型的实证检验

• 作者: 宋琴
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 关键词: 人民币汇 率股 指ARCH模型
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 51-52
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

本文使用ARCH类模型研究人民币汇率与我国股指的关系,结果发现:人民币汇率变动与上证指数变动存在长期均衡关系;人民币汇率与上证指数存在单向因果关系,且人民币汇率的变动领先于股指的变动;人民币汇率的变动与上证指数的变动是同方向的,人民币汇率的变动对股指有显著影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋琴		7	52	4.0	7.0