基于贝叶斯方法的均值-方差投资组合选择

• 作者: 李仲飞 袁子甲
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 贝叶斯方法 估计风险 投资组合选择 均值-方差模型
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 20-21
• 页数: 2页
• 分类号: F2
• 字数: 2620字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2009.05.007

摘要

传统均值-方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响.基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值-方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程.贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值-方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李仲飞	中山大学岭南学院	101	1170	19.0	31.0
2	袁子甲	中山大学岭南学院	4	44	2.0	4.0