估计风险值的重点抽样下的自助模拟

• 作者: 周爱民 王文 魏红刚
• 来源期刊: 现代管理科学
• 关键词: 风险值 自助法 重点抽样 蒙特卡洛模拟
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 103-105
• 页数: 3页
• 字数: 3963字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2009.09.037

摘要

文章研究重点抽样下的估计风险值的自助模拟.指出应用重点抽样一方差缩减技术可改善自助模拟的效率.实际模拟分析结果表明,重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟估计方差明显小于普通的蒙特卡洛自助模拟估计方差,重点抽样下的蒙特卡洛自助模拟方法比普通的蒙特卡洛自助模拟方法更有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周爱民	南开大学金融系	65	417	11.0	19.0
2	魏红刚	山东大学威海分校	5	3	1.0	1.0
3	王文	南开大学商学院	5	157	3.0	5.0