国民收入的小波-非参数自回归预测模型

• 来源期刊: 计算机工程与设计
• 学科: 工学
• 关键词: 多分辨率分析 非参数自回归 Daubechies小波 时间序列分析 小波分解与重构
• 年，卷（期）: 2009,（20）
• 所属期刊栏目: 开发与应用
• 页码范围: 4774-4776
• 页数: 3页
• 分类号: TP391.4
• 字数: 2812字
• 语种: 中文

摘要

基于小波多尺度分析理论,运用Mallat算法和Daubechies小波,把时间序列分解为比原始时间序列更单一,平稳的作细节部分和概貌部分,然后把分解后的细节部分和概貌部分重构回原尺度.对重构后的各分层系数分别用非参数自回归模型进行预测.各个分层系数预测结果的和即原始时间序列的预报结果.对某国国民收入数据的分析和预报表明,非参数自回归模型与参数自回归模型相比可大大提高预测精度.