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基于面板数据模型的期货和现货电价的动态关系分析
基于面板数据模型的期货和现货电价的动态关系分析
作者:
刘思东
杨洪明
王琦
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
电力市场
期货价格
现货价格
面板数据模型
摘要:
电力期货市场是电力市场中一种重要的金融衍生市场,作为一种高级的电力市场交易形态具有独特的运行机制和特有的价格发现与规避风险的功能,己被许多发达国家广泛采用.所以研究电力期货市场的特点和规律、期货价格与现货价格的动态关系有着重要的意义.该文借助计量经济学中最新的方法,利用美国PJM电力市场和北欧电力市场的数据,通过面板单位根检验、面板协整检验以及面板误差修正模型和Granger因果检验的方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系.研究结果说明就长期而言期货电价和现货电价的线性组合有向均衡收敛的趋势,它们之间存在着长期均衡的关系,期货与现货价格相互作用、相互影响,但期货价格处于主导地位.
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协整检验
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脉冲响应函数
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销售电价
用电需求
面板数据
协整
应用VAR模型分析电力期货与现货价格关系
电力期货
价格发现
VAR模型
协整检验
因果检验
方差分解
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相关文献总数
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文献信息
篇名
基于面板数据模型的期货和现货电价的动态关系分析
来源期刊
电力系统保护与控制
学科
工学
关键词
电力市场
期货价格
现货价格
面板数据模型
年,卷(期)
2009,(12)
所属期刊栏目
理论分析
研究方向
页码范围
1-5
页数
5页
分类号
TM73|F123.9
字数
4234字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1674-3415.2009.12.001
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
刘思东
五邑大学数理系
11
57
4.0
7.0
2
杨洪明
长沙理工大学电气与信息工程学院
41
512
13.0
21.0
3
王琦
五邑大学数理系
3
16
2.0
3.0
传播情况
被引次数趋势
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2001(5)
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二级引证文献(0)
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引证文献(1)
二级引证文献(0)
2019(1)
引证文献(1)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
电力市场
期货价格
现货价格
面板数据模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电力系统保护与控制
主办单位:
许昌开普电气研究院
出版周期:
半月刊
ISSN:
1674-3415
CN:
41-1401/TM
开本:
大16开
出版地:
河南省许昌市许继大道1706号
邮发代号:
36-135
创刊时间:
1973
语种:
chi
出版文献量(篇)
11393
总下载数(次)
13
总被引数(次)
201041
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
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