基于IRF和VD的连豆期货与现货价格动态关系的研究

• 作者: 张宗成 王骏
• 来源期刊: 中南民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 大连大豆期货 向量自回归模型 协整检验 脉冲响应函数 方差分解
• 年，卷（期）: 2005,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与数量经济科学
• 页码范围: 91-94
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3590字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-4321.2005.02.025

摘要

借助向量自回归模型、脉冲响应函数、方差分解等方法,以大连商品交易所大豆期货品种为例,研究了期货价格与现货价格之间的动态关系,定量刻画了期货市场在价格发现中作用的大小.研究结果显示:大豆期货价格与现货价格存在相互引导的关系,而且期货与现货价格之间存在着长期均衡关系,大豆期货市场在价格发现功能中起着主导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张宗成	华中科技大学经济学院	86	1926	23.0	42.0
2	王骏	华中科技大学经济学院	23	973	12.0	23.0