粮食期货与现货价格动态关系实证研究——以郑州强麦期货和现货价格为例

• 作者: 鲍春生
• 来源期刊: 安徽农业科学
• 学科: 经济
• 关键词: 强麦期货 协整检验 VAR模型 格兰杰因果检验
• 年，卷（期）: 2009,（21）
• 所属期刊栏目: 农业经济与管理
• 页码范围: 10156-10158
• 页数: 3页
• 分类号: F307.11
• 字数: 4662字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2009.21.129

摘要

我国粮食期货市场自建立以来,粮食的期货价格与现货价格都存在着较大的波动,而基于投机目的的期货市场是否是造成农产品价格波动的直接原因,是促进粮食期货市场完善的前提.使用单位根检验、协整检验、VAR模型、误差修正模型、格兰杰因果检验方法,对郑州商品交易所的强麦期货价格和现货价格进行了实证研究,论证了期货价格与现货价格之间存在长期动态均衡关系,期货价格具有引导现货价格的功能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	鲍春生		18	55	5.0	7.0