VaR模型及其在金融风险管理中的应用

• 作者: 王晶 王玉玲 马军海
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡洛法
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 118-119
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 3133字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2009.07.043

摘要

文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析.文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马军海	天津大学管理学院	94	1168	20.0	28.0
2	王晶		30	67	4.0	7.0
3	王玉玲	天津大学管理学院	4	41	3.0	4.0