风险计价VAR模型及应用

• 作者: 杨金林
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: 金融风险 VAR模型 VAR 指标
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 金融商务
• 页码范围: 115-115
• 页数: 1页
• 字数: 2000字
• 语种: 中文

摘要

风险计量VAR值是测度金融风险的一个重要指标，能够通过VAR指标及时准确地反映在特定的时期、特定的市场价格变动下，度量所持有的金融资产可能遭受到的最大损失，这就是风险计量VAR模型的作用；本文阐述了风险计价VAR模型的内涵，分析了风险计量VAR值的理论作用，例证VAR模型的理论作用，对金融市场分析预测有现实意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨金林		25	63	4.0	7.0