国内外黄金期化货价格关系的实证分析

• 作者: 杜见喧 王静
• 来源期刊: 商场现代化
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金期赁价格 ECM模型 VAR模型 方差分解
• 年，卷（期）: 2009,（8）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 333
• 页数: 1页
• 分类号: F8
• 字数: 1963字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-3102.2009.08.222

摘要

本文利用单位根检验、Johansen协整检验,误差修正模型、Granger因果检验以及VAR模型、方差分解和脉冲冲击反应分析对国内、国际市场黄金期赁价格的动态联系进行了实证研究.研究发现,三个市场的黄金期货价格序列存在长期均衡关系,国际黄金期价对国内黄金期价的引导作用大于国内黄金期价对国际黄金期价的引导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王静	西北农林科技大学经管学院	146	949	18.0	22.0
2	杜见喧	西北农林科技大学经管学院	1	2	1.0	1.0