单时期证券市场中对数效用函数的投资组合

• 作者: 李路 肖翔 许伯生
• 来源期刊: 上海工程技术大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 对数效用函数 最优投资组合 风险中性计算方法
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 324-327
• 分类号: F830
• 字数: 2007字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-444X.2010.04.010

摘要

研究了单时期证券市场中基于对数效用函数的投资组合问题.利用风险中性估值法,推导出投资组合问题的最优值.通过实例,利用一阶必要条件和风险中性计算方法求解出最优交易策略,并验证了这两种方法的一致性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖翔	上海工程技术大学基础教学学院	68	63	4.0	4.0
2	许伯生	上海工程技术大学基础教学学院	28	37	3.0	5.0
3	李路	上海工程技术大学基础教学学院	36	103	6.0	9.0