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摘要:
金融数据的波动性一直是经济学研究的热点问题之一,随机波动率模型(SV)在波动率建模中有着重要的应用.马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)方法是估计参数的一种有效方法,给出估计一类二元SV模型参数的MCMC算法,并通过WinBUGS软件编程实现了该算法.文章最后给出了模型和程序的一个实际应用.
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文献信息
篇名 MCMC方法在估计二元随机波动率模型中的应用
来源期刊 合肥学院学报:自然科学版 学科 数学
关键词 多元随机波动率模型 MCMC方法 后验分布 GIBBS抽样
年,卷(期) 2010,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 27-29
页数 3页 分类号 O212
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研究主题发展历程
节点文献
多元随机波动率模型
MCMC方法
后验分布
GIBBS抽样
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
合肥学院学报:自然科学版
季刊
1673-162X
34-1290/N
安徽合肥市锦绣大道99号
出版文献量(篇)
1881
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