带有交叉杠杆的多元随机波动率模型

• 作者: 刘鑫 孟昭为
• 来源期刊: 重庆理工大学学报：自然科学
• 学科: 数学
• 关键词: 非对称 贝叶斯分析 杠杆效应 MCMC 多步移动抽样 多元SV模型
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 数学·物理
• 页码范围: 111-115
• 分类号: O213
• 字数: 2708字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2011.12.023

摘要

在研究分析多元金融时间序列的相关结构时，为了得出一个多元SV模型的贝叶斯估计，提出了利用MCMC模拟的贝叶斯估计方法。该方法是在一元杠杆SV模型贝叶斯估计方法的基础上进行的扩展，而且是利用单步移动和多步移动抽样的方法提出的一个新的有效的MCMC算法。应用该方法对带有交叉杠杆的多元随机波动率模型进行了研究。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟昭为	山东理工大学理学院	26	216	7.0	14.0
2	刘鑫	山东理工大学理学院	3	8	2.0	2.0