SVAR-GARCH模型的多元波动率估计

• 作者: 冶继民 王俊元 谢鹏飞
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: SVAR模型 独立成分分析 因果结构 GARCH模型 波动率
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 1391-1399
• 页数: 9页
• 分类号: O212.4
• 字数: 5799字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2019016

摘要

考虑SVAR-GARCH模型的多元波动率,提出一种估计波动率的新方法.先利用独立成分分析技术求解因果结构和统计独立的误差项,建立残差项条件协方差阵与误差项条件协方差阵的关系,然后利用单变量GARCH模型的估计结果和识别的因果结构,估计多变量GARCH模型的条件波动的脉冲响应方法,实现多元波动率的估计,该方法可有效减少估计参数.实验结果表明,新方法估计的波动率与能源期货市场的规律相符.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冶继民	西安电子科技大学数学与统计学院	18	126	5.0	11.0
2	谢鹏飞	西安电子科技大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0
3	王俊元	西安电子科技大学数学与统计学院	1	1	1.0	1.0