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美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式
美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式
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摘要：
在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉一拉格朗日分裂技巧，使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解，从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题．其次，在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式，使得整体数值解的精度达到O（Δ^2＋h2）．最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例，数值结果均验证了新方法的有效性．
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文献信息
| 篇名 | 美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式 | ||
| 来源期刊 | 湘潭大学自然科学学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 美式期权 多资产期权 罚函数法 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 1-6 | |
| 页数 | 6页 | 分类号 | O241.8 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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期刊影响力
湘潭大学学报(自然科学版)
主办单位：
湘潭大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
2096-644X
CN：
43-1549/N
开本：
大16开
出版地：
湖南省湘潭市
邮发代号：
42-33
创刊时间：
1978
语种：
chi
出版文献量（篇）
3518
总下载数（次）
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