重尾随机和的精致大偏差及其在风险理论中的应用

• 作者: 杨洋 林金官
• 来源期刊: 东南大学学报（英文版）
• 学科: 数学
• 关键词: 精致大偏差 随机和 次指数分布 更新记数过程 基于顾客来到过程的保险风险模型
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 498-501
• 分类号: O211.4
• 字数: 1270字
• 语种: 英文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-7985.2010.03.026

摘要

对2列非负带有次指数分布的独立同分布随机变量的差,以及随机脚标为负相协随机变量生成的严平稳更新记数过程进行了探讨.利用修正的随机变量部分和的精致大偏差结果及关于负相协随机变量的基本更新定理和中心极限定理,得到了随机变量列差的随机和的精致大偏差.考虑了基于顾客来到过程的保险风险模型,利用随机和的精致大偏差结果,得到了当顾客数或者时间趋于无穷时,保险公司破产概率的一致渐近性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨洋	东南大学数学系	28	59	5.0	6.0
3	林金官	东南大学数学系	75	396	10.0	16.0