保费随机的重尾风险模型的大偏差

• 作者: 孙歆 段誉
• 来源期刊: 应用泛函分析学报
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾分布 破产概率 大偏差
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 318-322
• 页数: 5页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2256字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12012/1009-1327(2017)03-0318-05

摘要

为了更接近保险公司的经营实际,考虑一类保费随机的重尾索赔离散风险模型.当索赔额的分布属于重尾分布时,得到了该模型的索赔盈利过程的精确大偏差和破产概率的相关结论,从而推广了相关文献中的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙歆	贵州工程应用技术学院理学院	13	7	2.0	2.0
2	段誉	贵州工程应用技术学院理学院	18	15	2.0	3.0