相依计数变量风险模型的大偏差

• 作者: 宇世航 王德辉 魏蕴波
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 离散风险模型 泊松AR(1)过程 重尾分布 大偏差
• 年，卷（期）: 2013,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 595-598
• 页数: 4页
• 分类号: O212.7
• 字数: 2241字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7694/jdxblxb20130410

摘要

考虑每期索赔计数变量之间基于泊松AR(1)相依结构的离散风险模型,利用特征函数的唯一性,得到了其累积索赔总额的概率分布等价形式,并建立了重尾索赔下索赔总额的精细大偏差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宇世航	齐齐哈尔大学理学院	37	83	5.0	8.0
3	王德辉	吉林大学数学学院	64	298	9.0	15.0
4	魏蕴波	齐齐哈尔大学理学院	15	12	2.0	2.0