一类风险模型的精细大偏差

• 作者: 胡学平
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双险种风险模型 精细大偏差 随机和 重尾分布
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 926-930
• 分类号: O211.9
• 字数: 3079字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类重尾索赔条件下带干扰项的双险种风险模型, 当索赔到达过程为一般非负整值过程, 索赔额的分布属于重尾分布C族时, 利用分析和概率方法得到了索赔剩余过程的精细大偏差.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡学平	安庆师范学院数学与计算科学学院	36	62	4.0	5.0