权证理论定价与市场定价偏离度的实证分析——以赣粤CWB1为例

• 作者: 贺婷
• 来源期刊: 湖南农机
• 学科: 经济
• 关键词: 权证 市场定价 偏离度 Black-Scholes模型
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 107-108,112
• 分类号: F830.9
• 字数: 3061字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-8320.2010.05.052

摘要

通过选取赣粤权证对我国的权证市场进行实证分析,发现市场定价不仅在多个时点大大高于理论定价,而且长期来看其变化趋势也独立于理论定价,理论定价与市场定价两者的偏离是不稳定的、随机的.文章简单分析了导致这一结果的主要原因.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	贺婷	华中师范大学经济学院	2	0	0.0	0.0