上海银行间同业拆放利率预测

• 作者: 周潮
• 来源期刊: 青海金融
• 学科: 经济
• 关键词: 银行 同业拆放 利率
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 页码范围: 12-14
• 分类号: F8
• 字数: 2365字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-841X.2010.07.003

摘要

在上海银行间同业拆放利率基本特征分析基础上,选取2006年10月8日至2009年12月21日的隔夜Shibor利率进行实证分析,分别建立了ARIMA及GARCH模型,并比较了两种模型的预测能力.研究表明:使用传统的ARIMA模型,模型ARIMA(3,5,27∶1∶3,27)配适得较好,但使用模型GARCH(2,2)不仅适配效果较好,而且预测精度更高.