蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法在期权定价中应用的比较研究

• 作者: 牟旷凝
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 蒙特卡洛模拟 拟蒙特卡洛模拟 随机序列 期权定价
• 年，卷（期）: 2010,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1925-1928,1933
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4310字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2010.08.022

摘要

在期权的交易中,最关键的问题是期权定价.蒙特卡洛模拟作为期权定价的有效的数值方法之一,近年来发展迅速.然而蒙特卡洛方法产生的随机数为伪随机数有收敛速度慢、计算量大等缺陷.拟蒙特卡洛模拟是采用拟随机数序列代替伪随机数序列的蒙特卡洛模拟.通过考察线性同余发生器;Halton序列、Sobol序列等拟随机数序列的特点,以欧式看涨期权为对象研究了蒙特卡洛方法和拟蒙特卡洛方法的有效性.对比实验显示了拟蒙特卡洛模拟明显优于蒙特卡洛模拟.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牟旷凝	上海交通大学安泰经济与管理学院	1	31	1.0	1.0