论股票市场分割对投资组合效应的影响

• 作者: 曾红艳
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 交叉上市 市场分割 A+H股票 组合效应 系统风险
• 年，卷（期）: 2010,（24）
• 页码范围: 47-48
• 分类号: F830
• 字数: 2784字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.24.025

摘要

股票市场分割(Stock Market Segmentation)减弱了不同国家和地区市场间资产的联动效应,作为分割的产物,交叉上市公司股票成为诠释这一问题最好的工具.本文利用在内地和香港交叉上市公司的股票,考察了这一分割带来的投资组合效应,结果显示这一跨市场的组合具有降低风险的作用,包含A股与H股组合的系统风险得到了分散,这一结论除了其本身的现实意义外,也从另一个角度证明了市场分割的存在.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曾红艳	贵州民族学院商学院	11	19	3.0	3.0