我国上海股票市场的羊群行为研究

• 作者: 徐赐文 陈晓迪
• 来源期刊: 中央民族大学学报：自然科学版
• 学科: 化学
• 关键词: 羊群行为 GCAPM 行业板块
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 研究生论坛
• 页码范围: 73-76
• 分类号: O632
• 字数: 2864字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-8036.2011.03.016

摘要

本文借鉴GCAPM模型对我国上海股票市场进行羊群行为检测：如果投资者对某一资产组合存在羊群行为，那么该组合的预期收益率将于市场上的平均预期收益率呈现非线性关系．实证检验结果表明我国上海股票市场中大部分的资产组合存在显著的羊群行为．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐赐文	中央民族大学理学院	55	131	6.0	9.0
2	陈晓迪	中央民族大学理学院	4	7	2.0	2.0