基于CCK模型的我国股票市场羊群效应的实证分析

• 作者: 刘畅 廖宜静
• 来源期刊: 黑龙江八一农垦大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深A股 羊群效应 CCK模型检验 风险警示
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 105-110
• 页数: 6页
• 分类号: F832.51|F224
• 字数: 4709字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-2090.2019.06.018

摘要

近年来金融市场"波澜不定",中美贸易战的愈演愈烈使中国股票行情一路走跌.许多投资者在股票市场里"迷失方向"只能随众而行.经济学家把此现象称为"羊群效应".沪深股市从地方性股票发展为全国性股票,在中国的股票市场上极具代表性.以沪深A股为研究对象基于CCK模型检验出了羊群效应的存在,并分析了产生此效应的原因以及提出了削弱甚至避免股票市场羊群效应产生的方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖宜静	安徽农业大学经济管理学院	47	137	7.0	8.0
2	刘畅	安徽农业大学经济管理学院	6	8	2.0	2.0