ARIMA模型在股价预测上的应用及其傅里叶修正

• 作者: 刘新乐 干晓蓉 李美
• 来源期刊: 云南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: ARIMA模型 预报式 傅里叶级数修正 股价趋势预测
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 50-55
• 分类号: O211.67
• 字数: 2638字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9793.2011.05.012

摘要

ARIMA模型静态预测精确度较高,但是只能预测下一期的值,动态预测可以预测多期的值,但是不能很好的给出股价走势.现以股票价格走势为例,首先利用ARIMA模型动态的预测序列未来多期的值,再结合傅里叶级数预测法建立修正的预测模型,以得到较为准确的股价走势.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新乐	昆明理工大学理学院	2	10	1.0	2.0
2	干晓蓉	昆明理工大学理学院	31	137	7.0	10.0
3	李美	昆明理工大学理学院	8	14	2.0	3.0