ARIMA模型在期货交易预测中的应用研究

• 作者: 王习涛
• 来源期刊: 科技与创新
• 关键词: ARIMA模型 时间序列 平稳处理 模型识别
• 年，卷（期）: 2006,（15）
• 所属期刊栏目: 电子商务与物流
• 页码范围: 139-140
• 页数: 2页
• 分类号: TP3
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0570.2006.15.050

摘要

求和自回归移动平均模型(ARIMA)在非平稳时序序列预测中有良好的效果,文章通过对原始数据进行简单平稳处理,在一定程度上达到减小预测误差,提高预测精度的目标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王习涛	郑州大学信息工程学院	1	28	1.0	1.0