郑州白糖期货价格的模型选择方法

• 作者: 宋俊峰 张燕 童行伟
• 来源期刊: 北京师范大学学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 逐步回归 Lasso回归 郑州白糖期货 预测 期货合约
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 551-557
• 分类号: O212
• 字数: 6298字
• 语种: 中文

摘要

主要利用逐步回归和Lasso 2种方法来讨论郑州白糖期货市场白糖1011远期合约价格模型的问题,对白糖的收盘价格进行建模,在挑选出显著性变量后,根据2种方法确定的模型来分别预测白糖的价格,通过比较预测结果,发现Lasso方法的预测效果明显强于逐步回归方法,从而得到更稳定、更准确的预测模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张燕	北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系	164	934	17.0	27.0
2	童行伟	北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系	15	148	5.0	12.0
3	宋俊峰	北京师范大学数学科学学院统计与金融数学系	2	11	2.0	2.0