半参数时变系数模型的序列相关检验

• 作者: 刘锋 胡雪梅
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 半变系数时序模型 半变系数平行数据模型 序列相关 鞅差
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 1103-1117
• 分类号: O212.7
• 字数: 7196字
• 语种: 中文

摘要

本文提出了两个统计量来检验半参数时变系数模型的序列相关:一个用于检验半变系数时序模型的有限阶序列相关,另一个用于检验半变系数平行数据模型的有限阶序列相关.在误差过程为鞅差的零假设下,所提出的两个检验统计量服从渐近正态或卡方分布.蒙特卡罗模拟研究表明所提出的检验统计量具有良好的有限样本性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘锋	重庆理工大学数学与统计学院	26	74	5.0	6.0
2	胡雪梅	重庆工商大学数学与统计学院	10	13	2.0	3.0