基于信用风险和流动性风险的银行市场结构对银行市场均衡的影响模型

• 作者: 陈其安 高国婷 黄悦悦
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 流动性风险 银行市场结构 银行市场均衡
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 页码范围: 26-32
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

借鉴Lucchetta提出的银行市场结构表示方法和研究思路,在假设信用风险和流动性风险都是不由银行自身决定的外生变量的条件下,以信用风险和流动性风险的不同组合表征银行市场结构,以自身收益最大化为银行决策目标,建立恰当的数学模型从理论上研究银行市场结构对银行市场均衡的影响。研究结果表明,在以信用风险和流动性风险度量的任何集中度的银行市场中,都既存在使银行市场运行良好的市场结构,也存在使银行市场体系崩溃的市场结构;当银行市场结构变量位于某个区间时,不同的流动性风险分布和不同的银行集中度将对银行市场均衡产生显著不同的影响。要使银行市场体系持续健康运行,就必须保持合理的银行市场结构。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈其安		65	755	14.0	25.0
2	黄悦悦		2	0	0.0	0.0
3	高国婷		2	7	1.0	2.0